خداداد عزیزی از جمله ملی‌پوشان اسبق ما محسوب می‌شود که اهل پرده‌پوشی نیست و با صراحت حرف‌هایش را بیان می‌کند. خداداد ۲۸ مهر سال ۱۳۸۸ مصاحبه‌ای جنجالی با خبرورزشی انجام داد که بد نیست خلاصه آن حرف‌ها را دوباره مرور کنیم:
- شاید بتوان نسل خداداد عزیزی، علی دایی و… را کم‌تجربه دانست ولی کسی نمی‌تواند فردی مثل علی دایی را متهم به بی‌دانشی کند. آدمی که سال‌ها در سطح اول فوتبال بازی کرده و سابقه حضور در بوندسلیگا را هم دارد، قطعا فرد مطلعی در دنیای فوتبال محسوب می‌شود.
- شاید باورتان نشود ولی من با صراحت می‌گویم بعضی مربیان لنز دوربین را حتی از مادر خود هم بیشتر دوست دارند و دلشان می‌خواهد همیشه در چشم باشند!
- سال ۱۳۸۰ دوستم تماس گرفت و گفت یکی از مدیران فدراسیون فوتبال شماره‌ات را می‌خواهد. گفتم برای چه؟ گفت مقامات باشگاه النصر امارات شماره تلفنت را از او خواسته‌اند تا بتوانند با تو تماس بگیرند و پیشنهاد بدهند. موافقت کردم و از طریق همان دوستم شماره تلفن در اختیار فرد مسئول قرار گرفت. یک ساعت بعد خانمی از طرف باشگاه النصر تماس گرفت و پیشنهاد داد برای ۷ مسابقه راهی این تیم شوم. قبول کردم و توافقات صورت گرفت. به امارات رفتم و آن خانم را نیز فقط در فرودگاه دیدم اما چند ماه بعد همان آقای مسئول در فدراسیون فوتبال خودمان از طریق دوستم پیغام داد که چرا خداداد پورسانت من را نمی‌دهد؟ گفتم یعنی به خاطر یک شماره تلفن دادن از من پورسانت می‌خواهی؟ حتی یک ریال هم پول ندادم و این آقای مدیر من را تهدید کرد که به محض رسیدن به ایران در همان فرودگاه می‌دهم دستگیرت کنند! البته که مملکت قانون دارد و این آقا هم هیچ کاری نتوانست بکند.
- یک بار یکی از مدیران فوتبال کشورمان به من گفت خداداد! تو سرمایه فوتبال ایران هستی. ما می‌خواهیم تو را سرمربی تیم ملی امید کنیم بنابراین خواهش می‌کنم این‌قدر به داوران پیله نکن. من در پاسخ به او گفتم: در عرصه مربی‌گری فرد جوانی هستم و هنوز تجربه لازم برای هدایت تیم امید را ندارم ولی یادتان باشد که شما نمی‌توانید با چنین وعده‌هایی من را از گفتن حقیقت منع کنید.